M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 10.64 | 10.89 | 14.95 | 20.86 | N/A | |
Sharpe | 0.65 | 0.43 | 0.12 | 0.17 | N/A | |
Alpha | -0.18 | -0.08 | 0.18 | 0.16 | N/A | |
Beta | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 1.02 | N/A | |
R-squared | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | N/A | |
與指數相關係數 | 0.9848 | 0.9727 | 0.9564 | 0.9682 | N/A | |
Tracking Error | 2.18 | 2.8 | 4.55 | 5.24 | N/A | |
Variance | 9.43 | 9.88 | 18.62 | 36.27 | N/A |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) | 18.01 | 0.43 | 0.9 | 10.89 | |
同投資類型平均 | 16.88 | 0.40 | 0.88 | 12.05 | |
同投資類型排名 | 226/502 | 211/502 | 246/502 | 303/502 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 353/1754 | 544/1754 | 735/1754 | 611/1754 | |
同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
同投資標的排名 | 678/1729 | 603/1729 | 878/1729 | 1237/1729 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 12.28 | 19.57 | 10.54 | 25.22 | 13.06 | |
Beta | 0.74 | 0.89 | 1.03 | 0.93 | 0.95 | |
Sharpe Ratio | 0.4435 | -0.2381 | 0.5684 | 0.161 | 0.6188 | |
Treynor Index | 2.1182 | -1.5139 | 1.6729 | 1.2591 | 2.4453 | |
Jensen Ratio | 0.4699 | 0.1677 | 0.4276 | -0.0784 | 0.6153 | |
Informaton Ratio | 0.3633 | 0.2049 | 0.2393 | 0.0051 | 0.3491 |